Samo zadeklarowanie klasy nie ma jak czegokolwiek dać, bo to tylko deklaracja. Player wciąż nie wie, że wewnątrz GameManager jest taki enum. Musisz zaincludować cały GameManager w Player.h.
Jeśli enum jest zadeklarowany wewnątrz GameManager, to musisz pisać GameManager::PlayerMovementDirection. No i oczywiście musi być public.
Jeśli enum jest zadeklarowany wewnątrz GameManager, to musisz pisać GameManager::PlayerMovementDirection. No i oczywiście musi być public.