W przypadku urlmon.h nie wystarczy załączyć plik nagłówkowy, trzeba jeszcze do projektu podlinkować plik urlmon.lib, ponieważ ta biblioteka nie jest standardowo załączana. I od razu powiem, że nie, nie wiem gdzie w CodeBlock-u się załącza pliki .lib bo nie używam CodeBlock-a na co dzień więc musisz spytać wujka Google.
W dokumentacji Microsoftu jest wypisane w tabelce na samym końcu z jakiego pliku nagłówkowego, jakiego pliku lib i jakiej biblioteki musisz skorzystać. Jest też napisane, że ta biblioteka jest dostępna od wersji systemu Windows XP.
Co do curl-a to musisz ściągnąć paczkę zawierającą niezbędne pliki curl-a i odpowiednio w projekcie je podlinkować.